Dentro de las paredes de la antigua fortaleza que se encontraba en el sitio, los cristianos dejaron una escultura única de la Virgen María antes de la incursión de los sarracenos en el siglo VIII. La catedral de la Almudena fue colocada por el rey Alfonso XII en 1884. Según su plan, en la cripta de la Basílica debía estar la tumba de su esposa religiosa Mercedes de Orleans. Una maqueta del proyecto gótico original se puede ver en el Museo de la Catedral. La construcción progresó muy lentamente, y durante la guerra civil de 1936–1939 se detuvo por completo. En 1944, los arquitectos Chueco Goitia y Carlos Sidro pudieron integrar orgánicamente la iglesia en el entorno urbano.
La cúpula principal está rodeada por representaciones simbólicas de cuatro elementos que sostienen la bóveda celeste, mientras que las vidrieras de las capillas principales son de estilo pop Art.
Junto a la catedral se encuentra la inusual escultura «Jesús sin Hogar» del artista canadiense Timothy Schmalz. Una persona envuelta en una manta en un banco solo puede ser identificada por las heridas de un crucifijo en sus pies. Recuerde que la iglesia, en primer lugar, debe cuidar a los marginados de la sociedad. Jesús también estaba sin hogar.
