El Museo Lázaro Galdiano es uno de los tesoros de Madrid. El edificio del museo es un palacio construido al estilo de la arquitectura italiana de principios del siglo XIX. El museo está rodeado de un frondoso jardín y fue residencia de un editor privado. En 1948, el editor donó al Gobierno una colección de objetos de arte: esmaltes medievales, copas de oro y plata, imágenes de marfil de la Virgen María y la cabeza del Salvador, y diversos utensilios eclesiásticos. Hoy en día se puede ver una gran variedad de antigüedades en la mansión: ropa antigua, cuadros, accesorios y enseres domésticos.
En los pisos superiores hay colecciones de espadas antiguas, dagas, sellos reales y togas, pasando por piezas de cristal de Limoges del siglo XVI y joyas bizantinas. También hay bronces italianos desde la Antigüedad hasta el Renacimiento.
El museo cuenta con una exposición bastante amplia de pintura española. Las obras de maestros como Velázquez, El Greco, Ribera, Zurbarán, Valdés-Levé y Murillo están bien representadas.
Una sección aparte del museo representa a los maestros británicos del paisaje y el retrato: Gainsborough, Constable, Reynolds. Hay cuadros de los maestros italianos Gardi y Tiépolo. El mayor interés de los visitantes está siempre en la exposición dedicada a las obras de Goya, incluidas pinturas del "periodo negro" de este maestro.