El Museo del Romanticismo se fundó en 1924 por el Marqués de la Vega Inclán, quien en esa época era Comisario Real de Turismo y dedicó muchos esfuerzos a divulgar el pasado cultural de España. Fue él quien inició la apertura de museos dedicados a escritores y poetas famosos del país, pero aspiraba a más: mostrar al mundo su propia colección de arte de la época romántica. La primera exposición tuvo lugar en 1921 en el centro de la Sociedad Española de Amigos del Arte y, tras 3 años, se trasladó a una casa en la calle San Mateo, dando origen al Museo Nacional del Romanticismo. La colección del Marqués se enriqueció constantemente con nuevas adquisiciones o donaciones. El museo se convirtió en un popular punto de encuentro para creativos, intelectuales y bohemios, donde se interpretaba música, y se exponían artistas y se celebraban fiestas.
Tras su restauración, el museo reabrió en 2009 y hoy alberga más de 1.500 piezas del siglo XIX, incluyendo obras de Leonardo Allens, Francisco Goya y José Madrazo. Las exposiciones sumergen al visitante en la época del Romanticismo, con muebles estilo Imperio, muñecas de porcelana hechas a mano, platos de cerámica de la fábrica Sargadelos, un piano antiguo, joyas exquisitas y figuritas. Además, el edificio acoge frecuentemente exposiciones temáticas con piezas que no están permanentemente disponibles para los visitantes.