La primera Galería Marlborough abrió sus puertas en Londres en 1946. A principios de la década de 1950 ganó prestigio gracias a importantes exposiciones en las que se vendían obras maestras de finales del siglo XIX. A finales de los 50, Marlborough se convirtió en la primera galería en presentar a los expresionistas alemanes y la tradición moderna alemana, organizando exposiciones sobre Kandinsky y la Bauhaus.
En Madrid, la galería se inauguró en 1992. Fue diseñada por el arquitecto Richard Glucksman, conocido por proyectos como el Museo Picasso de Málaga, la ampliación del Museo Whitney de Nueva York y Dia Beacon. Con motivo de la inauguración, se celebró aquí una famosa exposición que mostraba los últimos años de la obra de Francis Bacon.
En su espacio, la Marlborough dirige un programa en el que figuras icónicas dialogan con artistas contemporáneos e internacionales. La galería colabora constantemente con sus filiales internacionales, presentando la obra de talentosos artistas españoles y extranjeros.
A lo largo de su existencia, la galería se ha ganado una sólida reputación entre los amantes del arte por sus monumentales proyectos y exposiciones.