En 1784, la duquesa María Josefa de la Soledad Alonso-Pimentel ordenó la creación de un jardín para el entretenimiento de la aristocracia. Como la duquesa era mecenas de muchos escritores y artistas, sus invitados solían pertenecer a la élite artística. Los paisajistas, arquitectos y decoradores más famosos participaron en el diseño del parque. Se caracteriza no solo por su elegancia, sino también por cierta intimidad. En una colina, a la sombra de los árboles, se puede ver un cenador abierto y un puente calado que se extiende sobre un pequeño estanque. En el centro del parque se encuentra una fuente de piedra. Está dispuesta de modo que desde su cuenco redondeado de piedra se esparcen lechos ovalados con lujosas flores.
Según las costumbres del siglo XVIII, el parque cuenta con laberintos verdes de arbustos de laurel. Están hechos con un método especial de corte de los arbustos ornamentales. Las paredes de cada laberinto son más altas que un hombre y su superficie es absolutamente plana. En muchos lugares del Parque del Capricho de Madrid hay hermosas estatuas. Algunas de ellas están en un marco arqueado de piedra. Los paisajistas modernos siguen tres estilos: el «giardino» italiano, el «parterre» francés y el «landscape park» inglés.
Frente al palacio ducal, como un exquisito bordado, se extiende un parterre francés. Se trata realmente de una obra de orfebrería de los paisajistas. Comparada con ella, toda la zona del parque parece abandonada. Pero se trata solo de un recurso decorativo.
El Parque del Capricho tiene su propio secreto. Hay un búnker de la Guerra Civil. Se construyó en 1937. Fue el cuartel general del Ejército Republicano del Centro.
