Los miércoles y sábados, en las puertas del palacio, se puede presenciar el colorido cambio de guardia: los guardias, vestidos con uniformes de gala de principios del siglo XX, desfilan al son de los tambores y las flautas, creando la impresión de una escena histórica viva.
Una vez al mes, el primer miércoles, tiene lugar en el palacio el solemne cambio de guardia, un desfile de casi una hora de duración de la guardia a caballo, los fusileros y los artilleros. La ceremonia impresiona por su magnitud y belleza, como si transportara a los espectadores a la época de los reyes españoles.
