Todos los miércoles y sábados, los guardias a pie y a caballo, con uniformes de gala que recuerdan al ejército de la época de Alfonso XIII, siguen el ritual del cambio cada 30 minutos al son del tambor y la corneta.
Especialmente impresionante es el solemne cambio de guardia, que tiene lugar el primer miércoles de cada mes (excepto en enero, agosto y septiembre) y dura unos 50 minutos. Los espectadores ven el desfile de la guardia saliente y entrante, el cambio en los puestos de artillería y vigilancia, así como las marchas de lanceros, alabarderos y militares con armas y municiones, sumergiéndose en la atmósfera de un palacio centenario.
El punto final lo pone un miniconcierto de la Unidad Musical en la terraza de la Puerta de los Príncipes. La entrada a todos los eventos es gratuita, siempre que no coincida con actos oficiales y las condiciones meteorológicas lo permitan.
